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為保證指數(shù)的連續(xù)性，當(dāng)樣本股名單發(fā)生變化、樣本股的股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的市值出現(xiàn)“非交易因素”的變動(dòng)時(shí)，中證指數(shù)有限公司將根據(jù)樣本股股本維護(hù)規(guī)則，采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù)，以對(duì)指數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

其中，修正后的調(diào)整市值=修正前的調(diào)整市值+新增(減)調(diào)整市值。由此公式得出新除數(shù)，并據(jù)此計(jì)算以后的指數(shù)。

指數(shù)修正的情形

根據(jù)中證指數(shù)有限公司在指數(shù)編制細(xì)則里所提供的資料，一般需要對(duì)指數(shù)做出修正的情形包括以下三種：其一，當(dāng)樣本公司發(fā)生可能影響股票價(jià)格變動(dòng)的公司事件時(shí);其二，當(dāng)樣本公司發(fā)生引起股本變動(dòng)的其他公司事件時(shí);其三，樣本成分股調(diào)整。當(dāng)上述情形發(fā)生時(shí)，中證指數(shù)有限公司一般會(huì)在調(diào)整生效日前修正指數(shù)。具體而言：

1.引起公司股票價(jià)格變動(dòng)的事件包括除息和除權(quán)，但除息和除權(quán)在指數(shù)修正中的處理方式是完全不同的。凡有樣本股除息(分紅派息)，指數(shù)不予修正，任其自然回落。凡有樣本股送股、配股、拆股或縮股時(shí)，在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)，按照新的股本與價(jià)格計(jì)算樣本股調(diào)整市值。