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期貨市場(chǎng)的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場(chǎng)套利及跨商品套利。

1、跨交割月份套利

投機(jī)者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。其實(shí)質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對(duì)變動(dòng)來(lái)獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價(jià)格差異超出正常的交割、儲(chǔ)存費(fèi)，你應(yīng)買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過(guò)后，當(dāng)7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個(gè)合約的價(jià)格差時(shí)，你就能從價(jià)格差的變動(dòng)中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對(duì)價(jià)格無(wú)關(guān)，而僅與不同交割期之間價(jià)差變化趨勢(shì)有關(guān)。

2、跨市場(chǎng)套利

投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。

當(dāng)同一種商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到另一交易所的交割倉(cāng)庫(kù)的費(fèi)用時(shí)，可以預(yù)計(jì)，它們的價(jià)格將會(huì)縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現(xiàn)真正的跨市場(chǎng)交割成本。比如說(shuō)小麥的銷售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過(guò)了運(yùn)輸費(fèi)用和交割成本，那么就會(huì)有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運(yùn)送到芝加哥交易所去交割。

3、跨商品套利

所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利，即買進(jìn)(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

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