第二，新興金融市場(chǎng)對(duì)突發(fā)事件是比較脆弱的，而期貨市場(chǎng)是價(jià)格發(fā)現(xiàn)的前導(dǎo)，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件，期貨市場(chǎng)經(jīng)常會(huì)率先反映，這種情況也非常容易導(dǎo)致套利機(jī)會(huì)的發(fā)生。

第三，當(dāng)指數(shù)中的某大市值權(quán)重股發(fā)生重大利空事件而處于停牌期時(shí)，我們可以通過(guò)賣空股指期貨，同時(shí)買入除了此大市值權(quán)重股之外的指數(shù)成分股現(xiàn)貨。待此大市值權(quán)重股復(fù)牌，股價(jià)下跌從而帶動(dòng)股指期貨下跌后，平倉(cāng)了結(jié)，完成套利。當(dāng)指數(shù)成分股中的大市值權(quán)重股因重大利好事件停牌時(shí)，因無(wú)法購(gòu)買股票現(xiàn)貨，可考慮通過(guò)指數(shù)期貨和股票現(xiàn)貨的組合模擬買入現(xiàn)貨，必要條件是市場(chǎng)具有現(xiàn)貨賣空機(jī)制或我們已持有指數(shù)成分股現(xiàn)貨。我們就可以通過(guò)買入期貨，同時(shí)賣出除了此大市值權(quán)重股之外的指數(shù)成分股現(xiàn)貨。待此大市值權(quán)重股復(fù)牌，股價(jià)上漲推動(dòng)股指期貨上漲后，平倉(cāng)了結(jié)，完成套利。

第四，指數(shù)成分股分紅期。當(dāng)投資者的一致預(yù)期低于實(shí)際分紅時(shí)，股指期貨容易被高估，產(chǎn)生正套利機(jī)會(huì)。當(dāng)投資者的一致預(yù)期高于實(shí)際分紅時(shí)，股指期貨容易被低估，則產(chǎn)生反向套利機(jī)會(huì)。

股指期貨套利交易的風(fēng)險(xiǎn)較低且收入穩(wěn)定，所以投資者們很熱衷于使用套利交易獲得股指期貨市場(chǎng)中穩(wěn)定的盈利，對(duì)于比較熟悉這個(gè)交易市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)，我們可以參考多種盈利方式相結(jié)合的投資方法，套利交易無(wú)疑是比較好的一種選擇。

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