跨市套利

跨市套利指投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。具體操作方法是，在某一期貨交易所買進(jìn)某交割月份的某種期貨合約的同時，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當(dāng)同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運(yùn)送到另一交易所的交割倉庫的費(fèi)用時，可以預(yù)計，它們的價格將會縮小并在未來某一時期體現(xiàn)真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運(yùn)輸費(fèi)用和交割成本，那么就會有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運(yùn)送到芝加哥交易所去交割。在國內(nèi)，三家交易所之間的上市品種都不相同，并且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實現(xiàn)。

跨種套利

主要有相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機(jī)會，可以根據(jù)價差歷史技術(shù)圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現(xiàn)貨有深入的了解。目前國內(nèi)股指期貨只有滬深300股指期貨一個品種，還無法做跨品種套利。普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術(shù)不過關(guān)的不適合。

以上是金投網(wǎng)股指期貨最新相關(guān)消息展示。