根據(jù)合約帝的統(tǒng)計(jì)，僅12日當(dāng)天的爆倉(cāng)金額就高達(dá)27.98億美元，環(huán)比上漲2716%。Huobi、OKEx、BitMEX和Binance 12日爆倉(cāng)金額的環(huán)比漲幅分別為10262.90%、5663.18%、1923.03%和931.51%。當(dāng)日比特幣幣價(jià)每波動(dòng)1%，全網(wǎng)爆倉(cāng)金額達(dá)到了4432萬(wàn)美元。

但此后比特幣并沒(méi)有止跌反彈，合約市場(chǎng)仍“血流不止”。幣價(jià)溫和回升的次日(13日)，全網(wǎng)爆倉(cāng)金額卻創(chuàng)下新高，達(dá)到了39.50億美元，其中僅比特幣的爆倉(cāng)金額就超越了前一日總和，達(dá)到了28.72億美元。13日比特幣盤(pán)中最大振幅42.15%，幣價(jià)每波動(dòng)1%，造成9371萬(wàn)美元爆倉(cāng)，大約是前一日的一倍。而14日比特幣盤(pán)中最大振幅只有9.76%，但幣價(jià)每波動(dòng)1%造成的爆倉(cāng)金額高達(dá)7603萬(wàn)美元。

根據(jù)計(jì)算，按照每日盤(pán)中最高振幅來(lái)看，那一周比特幣幣價(jià)每波動(dòng)1%，全網(wǎng)日均爆倉(cāng)金額約3921萬(wàn)美元。

芝商所自營(yíng)清算會(huì)員爆倉(cāng)，資產(chǎn)遭拍賣

沙泥俱下之時(shí)，華爾街機(jī)構(gòu)也難免爆倉(cāng)命運(yùn)！

據(jù)全球知名財(cái)經(jīng)媒體CNBC報(bào)道，近日，成立于1874年的芝加哥商業(yè)交易所(CME)直接清算公司之一——Ronin Capital(浪人資本)未能達(dá)到監(jiān)管要求，迫使CME介入并調(diào)用其緊急協(xié)議，對(duì)這家總部位于芝加哥的金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行拍賣。該消息在周五令美股主要股指加速跳水。

國(guó)內(nèi)某期貨公司董事長(zhǎng)在其朋友圈中表示，這是CME百年歷史上第一起清算會(huì)員違約事故。

消息人士稱，浪人資本問(wèn)題源于與芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)(CBOE Volatility Index)掛鉤的期貨頭寸，或追蹤市場(chǎng)波動(dòng)的證券。CBOE的VIX主連合約2月21日以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)302%，3月18日-20日，標(biāo)的大幅震蕩，報(bào)價(jià)最低53、最高超80。

量化對(duì)沖基金或大規(guī)模爆倉(cāng)

本次美股暴跌期間，有關(guān)做空機(jī)構(gòu)獲取暴利的消息多次見(jiàn)諸媒體。金融數(shù)據(jù)分析公司S3 Partners數(shù)據(jù)顯示，2月24日至3月3日，美國(guó)國(guó)內(nèi)股票空頭規(guī)模達(dá)8480億美元，較上一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期增加150億美元。當(dāng)時(shí)美股總市值約為30萬(wàn)億美元。特斯拉、蘋(píng)果、伯克希爾·哈撒韋等知名企業(yè)都成了做空機(jī)構(gòu)加倉(cāng)的對(duì)象。

但一位曾管理過(guò)券商QDII產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)基金經(jīng)理表示，量化對(duì)沖基金未必能逃過(guò)本次大跌，很多量化基金可能爆倉(cāng)。該基金經(jīng)理稱，對(duì)沖基金所使用的模型由歷史數(shù)據(jù)擬合而成，很難預(yù)測(cè)新冠肺炎爆發(fā)、國(guó)際油價(jià)暴跌等突發(fā)事件，即使模型參數(shù)可以動(dòng)態(tài)調(diào)整，但要想達(dá)到理想狀態(tài)仍不現(xiàn)實(shí)。